银行间贷款中的均场模型中的系统性风险与自激励冲击
摘要：金融系统中交互扩散的平均场模型的研究 摘要：本文考虑了一个金融外汇储备的平均场模型，其储备受到自激励和交互激励的冲击。这是由市场上加速金融和强行抛售观察到的现象所推动的。我们通过弱收敛分析得出了一个平均场极限，并找到一个与大规模银行体系相关的明确的度量值过程。我们定义了系统性风险指标，并利用极限过程推导出几个大数定律结果，并进行了数值验证。我们得出结论：自激励冲击增加了网络中的系统性风险，不能忽视其在银行网络中的存在。
作者：Anastasia Borovykh, Andrea Pascucci, Stefano la Rovere
论文ID：1710.00231
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-06-11