剩余不变风险度量
摘要：剩余不变性的系统研究：一种风险度量和资本需求理论中自然而重要的概念的系统研究。到目前为止，这一概念在一些特殊的随机变量空间的设置中得到了研究。本文在其自然框架——向量格上发展了剩余不变性的理论。除了为现有文献提供一个统一的观点外，我们还建立了一系列新的结果，包括对剩余不变风险度量的对偶表示和扩展，以及剩余不变受理集的结构性结果。我们通过将结果应用于具有主导概率的模型空间（包括Orlicz空间）以及没有主导概率的强健模型空间来展示格的方法的威力，其中标准的拓扑技术和耗尽论证方法无法应用。
作者：Niushan Gao, Cosimo Munari
论文ID：1707.04949
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-05-16