摘要：离散时间模型中具有交易成本的欧式货币期权定价问题研究。利用Delta对冲策略获得了欧式购汇期权的定价公式和分数偏微分方程。提供了一些希腊字母和波动率的估计方法。经验证，带有交易成本的分数Black Scholes模型是令人满意的模型。
作者：Foad Shokrollahi
论文ID：1702.00037
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2018-05-03
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