| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 资本保护期权的估值 | Xiaolin Luo and Pavel V. Shevchenko | 1508.00668 | q-fin.PR | 2017-05-09 |
| 最优随机控制框架下的可变年金保证的统一定价 | Pavel V. Shevchenko and Xiaolin Luo | 1605.00339 | q-fin.PR | 2017-05-04 |
| 矩母函数与标准化隐含波动率：通过深川的定价公式实现统一和拓展 | Stefano De Marco, Claude Martini | 1703.00957 | q-fin.PR | 2017-05-04 |
| 随机股价在随机股息折现模型中的协方差 | Arianna Agosto, Alessandra Mainini, Enrico Moretto | 1609.03029 | q-fin.PR | 2017-04-24 |
| HJM模型中的Swaption价格。非参数拟合。 | V.M. Belyaev | 1607.01619 | q-fin.PR | 2017-04-11 |
| 多因子随机波动模型中波动率的慢速因子的二次逼近 | Gifty Malhotra, R. Srivastava, H. C. Taneja | 1703.10825 | q-fin.PR | 2017-04-03 |
| 隐含过滤密度对波动率的隐藏状态 | Carlos Fuertes and Andrew Papanicolaou | 1203.6631 | q-fin.PR | 2017-03-07 |
| 存在多个抵押货币情况下的墨西哥利率互换定价 | Jorge Inigo | 1703.00923 | q-fin.PR | 2017-03-06 |
| 一个带有跳入违约的一般局部随机波动模型的小时间渐近行为：曲率和热核展开 | John Armstrong, Martin Forde, Matthew Lorig, Hongzhong Zhang | 1312.2281 | q-fin.PR | 2017-02-07 |
| 定时风险的价值 | Jiro Akahori, Flavia Barsotti and Yuri Imamura | 1701.05695 | q-fin.PR | 2017-01-23 |
| 随机利率下具有保证最低提取收益的可变年金的估值 | Pavel V. Shevchenko and Xiaolin Luo | 1602.03238 | q-fin.PR | 2017-01-17 |
| 关于粗糙Bergomi模型中的VIX期货 | Antoine Jacquier, Claude Martini, Aitor Muguruza | 1701.04260 | q-fin.PR | 2017-01-17 |
| 多货币固定收益交易台的启发式定价和对冲框架 | Eduard Gim''enez, Alberto Elices and Giovanna Villani | 1406.1811 | q-fin.PR | 2017-01-09 |
| 股票贷款与清算 | Parsiad Azimzadeh | 1602.00619 | q-fin.PR | 2016-12-23 |
| 局部波动模型中的短期亚洲期权 | Dan Pirjol, Lingjiong Zhu | 1609.07559 | q-fin.PR | 2016-12-16 |
| 在$ \mathbb{C}^n $中的分布Mellin微积分及其在期权定价中的应用 | Jean-Philippe Aguilar, Cyril Coste, Hagen Kleinert, Jan Korbel | 1611.03239 | q-fin.PR | 2016-11-28 |
| 任意不对称α稳定分布下的正则化和分析期权定价 | Jean-Philippe Aguilar, Cyril Coste, Hagen Kleinert, Jan Korbel | 1611.04320 | q-fin.PR | 2016-11-28 |
| 时间齐次扩散模型中离散方差交换的收敛性 | Carole Bernard, Zhenyu Cui, Don McLeish | 1310.0099 | q-fin.PR | 2016-11-26 |
| 对数正态隐含波动率的渐近展开：一种无模型方法 | Cyril Grunspan | 1112.1652 | q-fin.PR | 2016-11-25 |
| 关于Gatheral对隐含波动率的“最可能路径近似”的备注 | Martin Keller-Ressel, Josef Teichmann | 0911.0562 | q-fin.PR | 2016-10-14 |
| 半分析法对自动赎回累计票据的估值方法 | V. G. Filev, P. Neykov, G. S. Vasilev | 1608.05378 | q-fin.PR | 2016-08-19 |
| Lévy-Libor模型中的近似期权定价 | Zorana Grbac, David Krief and Peter Tankov | 1511.08466 | q-fin.PR | 2016-07-21 |
| 篮式期权的小时间渐近行为——双变量SABR模型与$mathbb{H}^3$上的双曲型热核 | Martin Forde, Hongzhong Zhang | 1603.02896 | q-fin.PR | 2016-07-14 |
| 高斯扩展的多曲线偏微分定价，指数二次短期利率模型 | Zorana Grbac, Laura Meneghello, Wolfgang J. Runggaldier | 1512.03259 | q-fin.PR | 2016-06-06 |
| Lévy模型中平价隐含波动率斜率的小期限渐近解析 | Stefan Gerhold, I. Cetin G"ul"um, Arpad Pinter | 1310.3061 | q-fin.PR | 2016-05-31 |