差异化资金成本、违约和抵押品下的风险中性估值
摘要：统一估值理论：合并信用风险、抵押品化和资金成本，扩展复制方法到以往未曾研究过的广泛领域，并在没有假设复制的情况下达到估值。这个统一的理论框架澄清了两种估值方法之间的关系：调整现金流方法（如Brigo、Pallavicini等人开创的）和经典的复制方法（如Bielecki、Rutkowski等人阐述的）。具体而言，该研究结果涵盖了大多数以前的研究特定复制模型的论文。
作者：Damiano Brigo, Cristin Buescu, Marco Francischello, Andrea Pallavicini, Marek Rutkowski
论文ID：1802.10228
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2018-03-01