摘要：修正"MVA by replication and regression"（Risk Magazine，2015年5月）一文中的XVA模型框架，该模型加入了双边信用风险和资金成本，纠正了对资本成本和初始保证金计费的两个关键错误，并提出了修正后的KVA和MVA公式。
作者：Antti Vauhkonen
论文ID：1807.10924
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2018-07-31
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