摘要：计算付息之间的债券价格的闭合形式公式。我们的结果涵盖了主权和企业发行人使用的“国库”和“街头”定价方法。我们将这些公式应用于两个英国政府债券，即8％国库券2015和0.5％国库券2022，并证明我们可以以最少的计算和不需要大量的计算资源，在任何日期获得这些债券的净价。
作者：Sylvia Gottschalk
论文ID：1801.06028
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2018-04-17
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中