| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 预测分布的频谱回测及其在风险管理中的应用 | Michael B. Gordy and Alexander J. McNeil | 1708.01489 | q-fin.RM | 2019-07-30 |
| SlideVaR：一种具有可变风险态度的风险度量 | Wentao Hu | 1907.11855 | q-fin.RM | 2019-07-30 |
| 空间风险度量和空间多元化速率 | Erwan Koch | 1803.07041 | q-fin.RM | 2019-07-01 |
| 具有市场波动性的系统风险度量 | Fei Sun, Yijun Hu | 1812.06185 | q-fin.RM | 2019-06-26 |
| 史密斯-威尔逊方法的变种及其应用视角 | Thomas Viehmann | 1906.06363 | q-fin.RM | 2019-06-18 |
| 银行系统的资产负债动态模型与系统性风险治理 | Lorella Fatone and Francesca Mariani | 1905.12431 | q-fin.RM | 2019-05-30 |
| 应激冲击的大小应该是多少？ | David G Maher | 1905.10164 | q-fin.RM | 2019-05-27 |
| 多层次金融网络中的实物交割义务 | Zachary Feinstein | 1702.07936 | q-fin.RM | 2019-05-24 |
| 测试夏普比率：运气还是技巧？ | Eric Benhamou, David Saltiel, Beatrice Guez, Nicolas Paris | 1905.08042 | q-fin.RM | 2019-05-22 |
| 光谱风险度量与不确定性 | Mohammed Berkhouch, Ghizlane Lakhnati and Marcelo Brutti Righi | 1905.07716 | q-fin.RM | 2019-05-21 |
| 随机因素模型中的最佳比例再保险和投资 | Matteo Brachetta and Claudia Ceci | 1806.01223 | q-fin.RM | 2019-04-04 |
| 金融市场和模型风险的热力学图景 | Yu Feng | 1904.00151 | q-fin.RM | 2019-04-02 |
| 建模受观测延迟影响的隐藏事件数量 | Jonas Crevecoeur, Katrien Antonio and Roel Verbelen | 1801.02935 | q-fin.RM | 2019-03-27 |
| 流动性风险下的最佳外汇对冲期限 | Rongju Zhang and Mark Aarons and Gregoire Loeper | 1903.06346 | q-fin.RM | 2019-03-18 |
| 五因素经济情景生成器的随机通胀率 | Po-Keng Cheng (SAF), Fr''ed''eric Planchet (SAF) | 1806.02991 | q-fin.RM | 2019-02-18 |
| 通过双分图对操作风险进行极值依赖建模 | Oliver Kley, Claudia Kl"uppelberg and Sandra Paterlini | 1902.03041 | q-fin.RM | 2019-02-11 |
| 逐步添加信息下的结构条件 | Tahir Choulli and Jun Deng | 1403.3459 | q-fin.RM | 2018-12-31 |
| 增强的初始保证金方法管理仓储信用风险 | Lucia Cipolina-Kun, Ignacio Ruiz, Mariano Zero-Medina Laris | 1812.09407 | q-fin.RM | 2018-12-27 |
| 银行系统动态模型中的系统性风险治理 | Lorella Fatone and Francesca Mariani | 1812.06973 | q-fin.RM | 2018-12-19 |
| 货币风险度量 | Andreas H Hamel | 1812.04354 | q-fin.RM | 2018-12-12 |
| 用复杂网络理论对中国的信用体系建模以进行系统性信用风险控制 | Xuan Lu, Li Huang, Kangjuan Lyu | 1812.01341 | q-fin.RM | 2018-12-05 |
| 交易对手限额再度审视：CSAs、IM、SwapAgent(r) 从PFE到PFL | Chris Kenyon and Mourad Berrahoui and Benjamin Poncet | 1710.03161 | q-fin.RM | 2018-11-27 |
| 债务排名：冲击传播的微观基础 | Marco Bardoscia, Stefano Battiston, Fabio Caccioli, Guido Caldarelli | 1504.01857 | q-fin.RM | 2018-11-21 |
| 模拟系统性风险及其在南非银行业中的应用框架 | Nadine M Walters, Conrad Beyers, Gusti van Zyl, Rolf van den Heever | 1811.04223 | q-fin.RM | 2018-11-13 |
| 金融网络中的系统性希腊字母：风险测量 | Nils Bertschinger, Julian Stobbe | 1810.11849 | q-fin.RM | 2018-10-30 |