| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 优化S形效用及其对风险管理的影响 | John Armstrong, Damiano Brigo | 1711.00443 | q-fin.RM | 2018-01-30 |
| 与《偿付能力2标准公式》相一致的资本分配原则 | Fabio Baione, Paolo De Angelis and Ivan Granito | 1801.09004 | q-fin.RM | 2018-01-30 |
| 项目风险管理模型成熟度 | Ricardo Antunes, Daniel Birchal, Jo~ao M''arcio Abijaodi, Paulo Abreu and Rog''erio Peixoto | 1801.06595 | q-fin.RM | 2018-01-23 |
| 多元几何期望分位数 | Klaus Herrmann, Marius Hofert, Melina Mailhot | 1704.01503 | q-fin.RM | 2018-01-19 |
| 中国是否存在房地产泡沫 | Tianhao Zhi (SYU), Zhongfei Li (SYU), Zhiqiang Jiang (ECUST), Lijian Wei (SYU), Didier Sornette (ETH Zurich) | 1801.03678 | q-fin.RM | 2018-01-12 |
| 风险分配：双重故事 | Louis R. Eeckhoudt, Roger J. A. Laeven, Harris Schlesinger | 1712.02182 | q-fin.RM | 2017-12-07 |
| Solvency II，或如何把下行风险掩盖 | Stefan Weber | 1702.08901 | q-fin.RM | 2017-11-10 |
| 金融网络中的系统性风险管理与信用违约掉期 | Matt V. Leduc, Sebastian Poledna and Stefan Thurner | 1601.02156 | q-fin.RM | 2017-10-16 |
| 集合值缺口与差异风险度量 | c{C}au{g}{i}n Ararat, Andreas H. Hamel, Birgit Rudloff | 1405.4905 | q-fin.RM | 2017-09-12 |
| 法图性质、表示和广义Orlicz空间上的保律风险度量的延拓 | Niushan Gao, Denny H. Leung, Cosimo Munari, Foivos Xanthos | 1701.05967 | q-fin.RM | 2017-09-06 |
| 对方风险的风险最小化对冲 | Lijun Bo, Agostino Capponi, and Claudia Ceci | 1709.01115 | q-fin.RM | 2017-09-06 |
| 将Yagil交换比率确定模型扩展至随机股息情况 | Alessandra Mainini, Enrico Moretto | 1708.09810 | q-fin.RM | 2017-09-01 |
| 主要数字货币的风险价值和预期损失。 | Stavros Stavroyiannis | 1708.09343 | q-fin.RM | 2017-08-31 |
| 金融期权保险 | Qi-Wen Wang, Jian-Jun Shu | 1708.02180 | q-fin.RM | 2017-08-08 |
| 高效的随机化准蒙特卡罗方法用于组合市场风险 | Halis Sak and .Ismail Bac{s}ou{g}lu | 1510.01593 | q-fin.RM | 2017-08-07 |
| 快速、准确、直接的复合损失分布的极端分位数 | J.D. Opdyke | 1610.03718 | q-fin.RM | 2017-07-20 |
| 机器学习在在线借贷风险预测中的应用 | Xiaojiao Yu | 1707.04831 | q-fin.RM | 2017-07-18 |
| 汽车保险的部分损失赔偿率率制研究：基于广义线性模型 | William Guevara-Alarc''on, Luz Mery Gonz''alez and Armando Antonio Zarruk | 1707.03391 | q-fin.RM | 2017-07-13 |
| 使用Copula模型进行投资组合风险评估 | Mikhail Semenov, Daulet Smagulov | 1707.03516 | q-fin.RM | 2017-07-13 |
| 贝叶斯实现的金融尾部风险预测中的Realized-GARCH模型，纳入双侧威布尔分布 | Chao Wang (1), Qian Chen (2), Richard Gerlach (1) ((1) Discipline of Business Analytics, The University of Sydney, (2) HSBC Business School, Peking University) | 1707.03715 | q-fin.RM | 2017-07-13 |
| 极端投资组合损失相关性在信用风险中的翻译 | Andreas M"uhlbacher and Thomas Guhr | 1706.09809 | q-fin.RM | 2017-06-30 |
| 算法清理与网络中心性 | Christoph Siebenbrunner | 1706.00284 | q-fin.RM | 2017-06-02 |
| 从业者模型风险量化的一种新方法 | Zuzana Krajcovicova, Pedro Pablo Perez-Velasco and Carlos Vazquez | 1705.05572 | q-fin.RM | 2017-05-17 |
| 保险精算应用与扩展信用风险$^+$的估计 | Jonas Hirz, Uwe Schmock, Pavel V. Shevchenko | 1505.04757 | q-fin.RM | 2017-05-02 |
| $alpha$-稳定风险的Value-at-Risk多样化：尾相关性之谜 | Umberto Cherubini, Paolo Neri | 1704.07235 | q-fin.RM | 2017-04-25 |