模拟系统性风险及其在南非银行业中的应用框架
摘要：模拟系统性风险的网络框架：一种考虑银行系统中冲击传播的网络框架，可以反映一个自上而下的框架，其中系统中的一家银行受到冲击时，会通过系统性市场风险和相应的流动性压力影响其他银行的偿付能力和流动性状况。我们使用南非银行资产负债表数据来说明该框架的应用。模拟的系统性风险评估的峰值与文档中描述的主观风险评估的峰值非常一致。这表明网络模型在监测系统性风险水平方面是有用的。模型结果对流动性风险和市场情绪敏感，因此在使用网络方法进行系统性风险建模时，相关参数是重要的考虑因素。
作者：Nadine M Walters, Conrad Beyers, Gusti van Zyl, Rolf van den Heever
论文ID：1811.04223
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2018-11-13