应激冲击的大小应该是多少？
摘要：压力震动通常被计算为历史数据集的标准差的倍数。本文研究了需要多少个标准差才能保证这种震动超过历史数据集中的任何观察值，同时考虑了峰度的附加约束。然后，利用这个分析结果来验证一些压力测试模型，特别是Brace-Lauer-Rado模型的震动结果。我们的结果的第二个应用是研究三个已知的Chebyshev不等式的扩展，其中峰度是已知的。结果发现，我们的结果给出了比知名不等式更严格的界限。
作者：David G Maher
论文ID：1905.10164
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2019-05-27