史密斯-威尔逊方法的变种及其应用视角
摘要：两种变种的Smith-Wilson方法用于保险业的实际应用。我们的第一种变种放宽了Smith-Wilson能量，并可以用一定权重纳入不太可靠的市场数据，而不是完全忽略它。这对于在IFRS 17会计制度中推导收益率曲线特别有用，该制度要求纳入所有可获得的市场数据。 第二种变种将在规定的期限内达到最终远期利率要求纳入到问题的制定中。这提供了一种自然的方式来满足Solvency II的收敛要求，比当前的方法更优雅地调整期限和比例参数来控制收敛。
作者：Thomas Viehmann
论文ID：1906.06363
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2019-06-18