空间风险度量和空间多元化速率
摘要：极端环境事件风险的准确评估对于人口、政府和银行/保险/再保险行业非常重要。Koch（2017）引入了空间风险度量的概念和相应的公理，这些公理非常适合分析由于事件具有空间范围而引起的风险，如环境现象。渐近空间均匀性公理尤其有趣，因为它允许在考虑的区域变大时量化空间多样化的速率。在本文中，我们首先进一步研究空间风险度量的一般概念和相应的公理，并全面解释这个理论对精算学和实践的有益性。其次，在一般成本领域的情况下，我们给出了使与期望、方差、风险价值以及由该成本领域引起的预期亏损相关的空间风险度量满足渐近空间均匀性公理的充分条件，分别为0阶、-2阶、-1阶和-1阶。最后但并非最不重要的是，在成本领域是基于max-stable随机场的情况下，我们提供了关于函数和max-stable场的条件，确保了后者的特性。当评估极端事件的风险时，max-stable随机场非常重要，因为它们作为多变量极值理论向随机场级别的自然扩展出现。总体而言，本文提高了我们对空间风险度量及其在空间变量方面的性质的理解，并推广了Koch（2017）中获得的许多结果。
作者：Erwan Koch
论文ID：1803.07041
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2019-07-01