| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 操作风险的损失分布方法实施 | Pavel V. Shevchenko | 0904.1805 | q-fin.RM | 2010-06-15 |
| 一个受随机负债和系统性跳空风险影响的贷款组合模型 | Luis H. R. Alvarez, Jani Sainio | 1006.0863 | q-fin.RM | 2010-06-07 |
| 离散对冲在指数Lévy模型中的跟踪误差 | Mats Brod''en, Peter Tankov | 1003.0709 | q-fin.RM | 2010-03-04 |
| 最小化终身破产概率的最佳可逆年金 | Ting Wang, Virginia R. Young | 1001.4270 | q-fin.RM | 2010-01-26 |
| 根据经济资本最大化准则的非寿险保险资产配置 | Fr''ed''eric Planchet (SAF), Pierre-Emanuel Th''erond (SAF) | 1001.1867 | q-fin.RM | 2010-01-13 |
| 预测组合的不完全信息下市场和寿险风险测量 | Jean-Paul F''elix (SAF), Fr''ed''eric Planchet (SAF) | 1001.1908 | q-fin.RM | 2010-01-13 |
| 经济情景生成器：在保险中的应用 | Alaeddine Faleh (SAF), Fr''ed''eric Planchet (SAF), Didier Rulli`ere (SAF) | 0911.3472 | q-fin.RM | 2009-11-19 |
| 偏好导致“预防效应” | Michel De Lara (CERMICS) | 0907.4093 | q-fin.RM | 2009-07-24 |
| 条件风险价值约束和损失规避效用函数 | Laetitia Andrieu (EDF R&D), Michel De Lara (CERMICS), Babacar Seck (CERMICS) | 0906.3425 | q-fin.RM | 2009-06-19 |
| 参数不确定性下的业务风险资本费用估计 | Pavel V. Shevchenko | 0904.1771 | q-fin.RM | 2009-04-14 |
| 采用可信度理论进行运营风险量化的“玩具”模型 | Hans B\"uhlmann, Pavel V. Shevchenko and Mario V. W\"uthrich | 0904.1772 | q-fin.RM | 2009-04-14 |
| 操作风险的结构建模：基于贝叶斯推断的方法——将损失数据与专家意见相结合 | P. V. Shevchenko and M. V. W\"uthrich | 0904.1067 | q-fin.RM | 2009-04-08 |
| 监测最大风险的日期 | Erick Trevino Aguilar | 0902.2756 | q-fin.RM | 2009-02-17 |
| 凸资本要求下的偏离均衡：存在性、唯一性和稳定性 | Michail Anthropelos, Gordan Zitkovic | 0901.3318 | q-fin.RM | 2009-01-22 |
| 风险管理的随机过程工具包 | Damiano Brigo, Antonio Dalessandro, Matthias Neugebauer, Fares Triki | 0812.4210 | q-fin.RM | 2008-12-23 |