五因素经济情景生成器的随机通胀率
摘要：用五个经济和金融风险因素（利率、风险市场价格、股价、违约强度和便利性收益率）实现了一种随机通货膨胀指数，用于不同金融资产的定价，如股票、零息债券、香草期权和企业票息债券。我们找到了实现我们的随机通货膨胀指数所需的常规条件。我们的数值结果表明，这种指数定价方法在金融衍生品定价中的可靠性。
作者：Po-Keng Cheng (SAF), Fr''ed''eric Planchet (SAF)
论文ID：1806.02991
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2019-02-18