| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 建模金融系统中的银行间流动、借贷和投资 | Aditya Maheshwari, Andrey Sarantsev | 1707.03542 | q-fin.RM | 2018-10-09 |
| 多维度证券市场下的资本要求风险共担 | Felix-Benedikt Liebrich and Gregor Svindland | 1809.10015 | q-fin.RM | 2018-09-27 |
| 一个明确的违约传染模型及其在信用衍生品定价中的应用 | Dianfa Chen, Jun Deng, Jianfen Feng, Bin Zou | 1706.06285 | q-fin.RM | 2018-08-31 |
| 评估通过最大熵网络重构引起的火卖溢出的系统风险 | Domenico Di Gangi, Fabrizio Lillo, Davide Pirino | 1509.00607 | q-fin.RM | 2018-08-01 |
| 面板分位数回归用于估计和预测商品的风险价值 | Frantiv{s}ek v{C}ech and Jozef Barun''ik | 1807.11823 | q-fin.RM | 2018-08-01 |
| 约束和非约束最优再保险的统一方法 | Yuxia Huang, Chuancun Yin | 1807.06892 | q-fin.RM | 2018-07-19 |
| 半参数动态非对称拉普拉斯模型用于尾部风险预测，融合实现度量 | Richard Gerlach, Chao Wang | 1805.08653 | q-fin.RM | 2018-05-23 |
| 投资组合尾部风险的顺序设计和空间建模 | Michael Ludkovski and James Risk | 1710.05204 | q-fin.RM | 2018-05-18 |
| 使用区块链图模型对比特币风险进行建模 | Cuneyt Akcora, Matthew Dixon, Yulia Gel and Murat Kantarcioglu | 1805.04698 | q-fin.RM | 2018-05-15 |
| 风险度量的强Fatou性质 | Shengzhong Chen, Niushan Gao, Foivos Xanthos | 1805.05259 | q-fin.RM | 2018-05-15 |
| 超高效风险计算的切比雪夫方法 | Mariano Zeron Medina Laris, Ignacio Ruiz | 1805.00898 | q-fin.RM | 2018-05-03 |
| 关于解决一种具有流量相关成本的决策问题的复杂性：以艾瑟尔湖堤防为例 | Aida Abiad, Sander Gribling, Domenico Lahaye, Matthias Mnich, Guus Regts, Lluis Vena, Gerard Verweij, Peter Zwaneveld | 1804.09752 | q-fin.RM | 2018-04-27 |
| 好时期和困难时期银行贷款追偿率的决定因素 - 新证据 | Hong Wang, Catherine S. Forbes, Jean-Pierre Fenech and John Vaz | 1804.07022 | q-fin.RM | 2018-04-20 |
| 通过显式解模拟方法实现VIX相关费用对GMWB的影响 | Michael A. Kouritzin and Anne MacKay | 1708.06886 | q-fin.RM | 2018-04-13 |
| 金融系统风险的网络模型：综述 | Fabio Caccioli, Paolo Barucca, and Teruyoshi Kobayashi | 1710.11512 | q-fin.RM | 2018-04-11 |
| 跳跃VaR：用于跳跃分类和市场风险建模的顺序统计波动率估计器 | Luca Spadafora, Francesca Sivero, Nicola Picchiotti | 1803.07021 | q-fin.RM | 2018-03-23 |
| 关于椭圆分布的巴塞尔流动性公式 | Janine Balter and Alexander J. McNeil | 1803.07590 | q-fin.RM | 2018-03-22 |
| 系统风险高效资产配置：将系统风险最小化作为网络优化问题 | Anton Pichler, Sebastian Poledna, and Stefan Thurner | 1801.10515 | q-fin.RM | 2018-03-13 |
| 由置信水平参数化的光谱风险度量的渐近分析 | Takashi Kato | 1711.07335 | q-fin.RM | 2018-03-07 |
| 中央对手方风险的动态模型 | Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco and Shibi Feng | 1803.02012 | q-fin.RM | 2018-03-07 |
| RACORN-K: 基于风险规避模式匹配的投资组合选择 | Yang Wang, Dong Wang, Yaodong Wang, You Zhang | 1802.10244 | q-fin.RM | 2018-03-01 |
| 有限混合模型中风险度量的大偏差 | Valeria Bignozzi, Claudio Macci, Lea Petrella | 1710.03252 | q-fin.RM | 2018-02-12 |
| 种子选择对Solvency II比率的影响 | Quinn Culver, Dennis Heitmann, Christian Wei{ss} | 1801.05409 | q-fin.RM | 2018-02-06 |
| 多元风险度量的超对策关系 | Zachary Feinstein, Birgit Rudloff | 1510.05561 | q-fin.RM | 2018-02-02 |
| 金融系统中重叠投资组合的系统风险量化 | Sebastian Poledna, Seraf''in Mart''inez-Jaramillo, Fabio Caccioli, and Stefan Thurner | 1802.00311 | q-fin.RM | 2018-02-02 |