光谱风险度量与不确定性
摘要：不同可能情景下的风险评估是可能导致令人担忧的财务损失的不确定性源。首先，我们通过将鲁棒框架应用于频谱风险度量类来解决这个问题。其次，我们提出了一种基于偏差的方法来量化不确定性。此外，该理论还通过一个来自纳斯达克指数的实际案例研究进行了说明。
作者：Mohammed Berkhouch, Ghizlane Lakhnati and Marcelo Brutti Righi
论文ID：1905.07716
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2019-05-21