摘要：扩展CVA中性风险框架以计算针对每个交易对手的特定初始保证金，以克服因对冲工具流动性不足而强制承担信用风险的问题，从而确保仓储风险管理的操作可行性。
作者：Lucia Cipolina-Kun, Ignacio Ruiz, Mariano Zero-Medina Laris
论文ID：1812.09407
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2018-12-27
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