| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| PCL框架：应对气候变化影响的全面风险管理战略 | Youssef Nassef | 2004.06144 | q-fin.RM | 2020-04-15 |
| 在RIA-EVT-Copula框架下预测尾事件 | Wei-Zhen Li (ECUST), Jin-Rui Zhai (ECUST), Zhi-Qiang Jiang (ECUST), Gang-Jin Wang (HNU), Wei-Xing Zhou (ECUST) | 2004.03190 | q-fin.RM | 2020-04-09 |
| 通过切比雪夫张量实现动态初始保证金 | Ignacio Ruiz, Mariano Zeron | 1808.08221 | q-fin.RM | 2020-03-30 |
| 基于差异的凸风险度量 | Paul Dommel, Alois Pichler | 2003.07648 | q-fin.RM | 2020-03-26 |
| 再保险网络中的级联损失 | Ariah Klages-Mundt, Andreea Minca | 1805.12222 | q-fin.RM | 2020-03-25 |
| 最优再保险协商中的纳什均衡 | Michail Anthropelos and Tim J. Boonen | 1909.01739 | q-fin.RM | 2020-03-19 |
| 人工智能方法应对动量风险承担 | Ivan Cherednik | 1911.08448 | q-fin.RM | 2020-03-18 |
| 中国股票市场中的部门关联 | Ying-Ying Shen (ECUST), Zhi-Qiang Jiang (ECUST), Jun-Chao Ma (ECUST), Gang-Jin Wang (HNU), Wei-Xing Zhou (ECUST) | 2002.09097 | q-fin.RM | 2020-02-24 |
| 养老金计划中收入提取保证的寿命基础风险分享 | Ankush Agarwal, Christian-Oliver Ewald and Yongjie Wang | 2002.05232 | q-fin.RM | 2020-02-14 |
| 零售银行业务损失的内部欺诈模型 | Roc''io Paredes and Marco Vega | 2002.03235 | q-fin.RM | 2020-02-11 |
| 金融资产之间的极值相关性的横截面学习 | Xing Yan, Qi Wu, Wen Zhang | 1905.13425 | q-fin.RM | 2020-01-14 |
| 风险中投资者和经理行为的心理模型 | O.A.Malafeyev, A.N.Malova, A.E.Tsybaeva | 1901.08772 | q-fin.RM | 2020-01-08 |
| 不平衡数据中的适应性金融欺诈检测与时变泊松过程 | R''egis Houssou, J''er^ome Bovay, Stephan Robert | 1912.04308 | q-fin.RM | 2019-12-11 |
| 传统风险度量的正周期性：量化和突出其源头因素 | Marcel Br"autigam, Michel Dacorogna, and Marie Kratz | 1903.03969 | q-fin.RM | 2019-12-05 |
| 金融网络中系统风险的数学建模：管理违约传染和抛售 | Daniel Ritter | 1911.07313 | q-fin.RM | 2019-11-19 |
| 网络债券及其定价模型 | Oleg Kolesnikov, Alexander Markov, Daulet Smagulov, Sergejs Solovjovs | 1911.06698 | q-fin.RM | 2019-11-18 |
| 传统寿险中最佳估算计算的分析验证公式 | Simon Hochgerner and Florian Gach | 1802.07009 | q-fin.RM | 2019-11-14 |
| 预期损失的双重表示及其性质 | Samuel Drapeau and Mekonnen Tadese | 1911.03245 | q-fin.RM | 2019-11-11 |
| 用最小二乘蒙特卡罗法量化人寿保险风险 | Claus Baumgart, Johannes Krebs, Robert Lempertseder, Oliver Pfaffel | 1910.03951 | q-fin.RM | 2019-10-10 |
| 关于预期损失凹性的研究 | Mikhail Tselishchev | 1910.00640 | q-fin.RM | 2019-10-03 |
| 弱的共同单调性 | Ruodu Wang, Ricardas Zitikis | 1812.04827 | q-fin.RM | 2019-09-13 |
| 不均匀暴露池的资产相关性估计 | Christoph Wunderer | 1701.02028 | q-fin.RM | 2019-09-12 |
| 再保险交易方风险的价值调整与动态对冲 | Claudia Ceci, Katia Colaneri, R"diger Frey and Verena K"ock | 1909.04354 | q-fin.RM | 2019-09-11 |
| 金融时间序列中的动态依赖建模 | Yali Dou, Haiyan Liu, Georgios Aivaliotis | 1908.05130 | q-fin.RM | 2019-08-15 |
| 使用经验数据计算模型不确定性下的最坏情况风险价值预测 | Wentao Hu | 1908.00982 | q-fin.RM | 2019-08-06 |