| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 渐近隐含波动率的二阶性质及其在SABR模型中的应用 | Louis Paulot | 0906.0658 | q-fin.PR | 2016-05-18 |
| 在默认情况下，基于局部Lévy模型的伯努利期权定价 | Anastasia Borovykh, Cornelis W. Oosterlee, Andrea Pascucci | 1604.08735 | q-fin.PR | 2016-05-02 |
| 可变交易成本下的非线性期权定价模型分析 | Daniel Sevcovic and Magdalena Zitnanska | 1603.03874 | q-fin.PR | 2016-03-15 |
| 抽水险的随机建模与公平估值 | Hongzhong Zhang, Tim Leung, Olympia Hadjiliadis | 1310.3860 | q-fin.PR | 2016-03-11 |
| 权益计价与市场价调整 | Alexey Bakshaev | 1602.06189 | q-fin.PR | 2016-02-22 |
| 定价带有离散红利的障碍期权 | D. Jason Gibson, Aaron Wingo | 1601.00940 | q-fin.PR | 2016-01-06 |
| 时间非齐次仿射过程与仿射市场模型 | Stefan Waldenberger | 1512.03292 | q-fin.PR | 2015-12-11 |
| 期权定价的傅里叶方法中的误差分析 | Fabi''an Crocce, Juho H"app"ol"a, Jonas Kiessling, Ra''ul Tempone | 1503.00019 | q-fin.PR | 2015-12-01 |
| 非线性估值偏微分方程和包含信用风险、抵押品和资金成本的FBSDEs解的不变性、存在性和唯一性 | Damiano Brigo, Marco Francischello, Andrea Pallavicini | 1506.00686 | q-fin.PR | 2015-11-30 |
| 解析逼近公式与牛顿法在求解一类非线性Black-Scholes抛物方程中的比较 | Karol Duris, Shih-Hau Tan, Choi-Hong Lai, Daniel Sevcovic | 1511.05661 | q-fin.PR | 2015-11-25 |
| GMxB合同的最优开关控制存在性 | Parsiad Azimzadeh, Peter A. Forsyth | 1502.05743 | q-fin.PR | 2015-11-06 |
| 巴黎式下触发看涨期权的定价 | Song-Ping Zhu, Nhat-Tan Le, Wen-Ting Chen and Xiaoping Lu | 1511.01564 | q-fin.PR | 2015-11-06 |
| 利用结构模型及其扩展创建税收债券 | Suren Harutyunyan | 1509.01218 | q-fin.PR | 2015-09-04 |
| 定价美式和亚式期权 | Pat Muldowney | 1507.05055 | q-fin.PR | 2015-08-25 |
| 在$S_{d}^{+}$上的仿射HJM框架和长期收益率 | Francesca Biagini, Alessandro Gnoatto, Maximilian H"artel | 1311.0688 | q-fin.PR | 2015-08-24 |
| 建模乌拉圭债务的高斯模型 | Andr''es Sosa and Ernesto Mordecki | 1508.00108 | q-fin.PR | 2015-08-04 |
| 变额年金与GMWB：是否退保，问题就在这里 | Xiaolin Luo and Pavel Shevchenko | 1507.08738 | q-fin.PR | 2015-08-03 |
| 使用准蒙特卡洛模拟定价和对冲亚洲篮子期权 | Nicola Cufaro Petroni and Piergiacomo Sabino | 0907.3092 | q-fin.PR | 2015-06-29 |
| 商品期货市场中的季节性随机波动率、相关性以及Samuelson效应 | Lorenz Schneider and Bertrand Tavin | 1506.05911 | q-fin.PR | 2015-06-22 |
| 面向投资组合限制的无模型超对冲 | Arash Fahim and Yu-Jui Huang | 1402.2599 | q-fin.PR | 2015-06-16 |
| 排放市场中金融工具的风险中性定价：一种结构方法 | Sam Howison, Daniel Schwarz | 1011.3736 | q-fin.PR | 2015-06-03 |
| 电价建模与资产估值：一种多燃料结构方法 | Rene Carmona, Michael Coulon, Daniel Schwarz | 1205.2299 | q-fin.PR | 2015-05-27 |
| 清洁价差期权的估值：电力、排放和燃料的关联 | Rene Carmona, Michael Coulon, Daniel Schwarz | 1205.2302 | q-fin.PR | 2015-05-27 |
| 条件亚洲期权 | Runhuan Feng and Hans W. Volkmer | 1505.06946 | q-fin.PR | 2015-05-27 |
| Black-Scholes定价模型中波动率微笑的绝热条件 | L. Spadafora, G. P. Berman, and F. Borgonovi | 1003.3316 | q-fin.PR | 2015-05-18 |