建模乌拉圭债务的高斯模型
摘要：乌拉圭主权债券的价格曲线模型与官方发布的乌拉圭中央银行（CBU）债券价格发布的替代方案。我们使用CBU发布的历史数据，对四个不同的高斯模型进行拟合，对应于一些经常交易的债券。我们面临的主要困难是债券市场的流动性缺乏。然而，调整相对较好，使得可能对整个非交易工具家族进行无套利定价，同时也可能对衍生证券进行定价。
作者：Andr''es Sosa and Ernesto Mordecki
论文ID：1508.00108
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2015-08-04