在默认情况下，基于局部Lévy模型的伯努利期权定价
摘要：基于特征函数的分析近似和COS方法，我们提出了一种适用于百慕大期权的定价方法。由于所获得的特征函数的特殊形式，价格可以使用基于快速傅里叶变换的算法进行计算，从而得到快速准确的计算结果。希腊字母可以以几乎没有额外计算成本的方式进行计算。给出了特征函数近似和总期权价格的误差界。
作者：Anastasia Borovykh, Cornelis W. Oosterlee, Andrea Pascucci
论文ID：1604.08735
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2016-05-02