摘要：比较离散红利对期权定价公式的导出和形式产生了复杂性。现有的分析、数值和理论近似方法提供了不同质量和性能的结果。在这里，我们将Buryak和Guo的分析方法（用于欧式看跌和看涨期权）与Dai和Chiu设计的障碍期权定价公式进行比较。
作者：D. Jason Gibson, Aaron Wingo
论文ID：1601.00940
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2016-01-06
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