非线性估值偏微分方程和包含信用风险、抵押品和资金成本的FBSDEs解的不变性、存在性和唯一性

摘要：综合非线性估值方程存在、唯一性和不变性的条件的研究

作者：Damiano Brigo, Marco Francischello, Andrea Pallavicini

论文ID：1506.00686

分类：Pricing of Securities

分类简称：q-fin.PR

提交时间：2015-11-30

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