指数Lévy期权定价模型的校准和滤波
摘要：使用期权溢价和粒子滤波器对价格数据进行最小二乘校准以及找到模型参数的准确性的确定。使用指数L''evy过程的衍生物模型通过最小熵鞅度量的正则化加权最小二乘法进行校准。顺序重要性重采样用于贝叶斯推断问题，即利用使用扩展卡尔曼滤波器确定的提议分布对时间序列参数进行估计。这些算法使用高度可并行化的统计优化方法以及初始位置网格收敛到各自的全局最优点。每个方法应该产生相同的参数，我们对这个论断进行了调查。
作者：Stavros J. Sioutis
论文ID：1705.04780
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2017-05-16