摘要：基于多曲线设定，我们提出了一个基本模型来定价欧洲实物交割掉期利率互换合约，提供了一个简单的精确闭式公式。所提出的模型非常简约：它是Hull-White（1990）模型的三参数多曲线扩展。该模型还可以得到其他所有普通利率衍生品的简单公式。校准问题被详细讨论。
作者：Roberto Baviera
论文ID：1712.06466
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2017-12-19
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