非高斯分析期权定价：Lévy稳定模型的闭式公式
摘要：具有最大负偏斜的稳定Lévy模型（具有有限矩和稳定参数$1 \leq \alpha \leq 2$）的定价公式是显式的，具有快速收敛的级数形式。该级数是通过Mellin变换和$ \mathbb{C}^2$中的残余理论获得的。所得到的公式使得可以直接计算任意精度的欧式期权，而无需使用数值技术。该公式可以被任何从业人员使用，即使不熟悉基础的数学技巧。我们测试了该公式的效率，并将其与数值方法进行了比较。
作者：Jean-Philippe Aguilar, Cyril Coste, Jan Korbel
论文ID：1609.00987
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2017-11-02