摘要：欧式期权的希腊值和风险中性密度函数的渐近性质以及在常数弹性波动模型下的计算是该论文关注的问题。所得出的公式有助于金融工程师构建具有已知行为的完美对冲，并为金融资产上的任何期权定价。
作者：Oleg L. Kritski and Vladimir F. Zalmezh
论文ID：1707.04149
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2017-07-17
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