摘要：双重风险模型中的最优股利策略在文献中已经得到了广泛研究。但据我们所知，之前的所有作品都假设利率是确定性的。在本文中，我们研究了双重风险模型下，在随机利率情况下的最优股利策略，假设折现因子遵循几何布朗运动或指数Lévy过程。我们将展示可以得到闭合形式的解决方案。
作者：Zailei Cheng
论文ID：1705.08411
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-05-24
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