离散时间中鲁棒定价和对冲的二重公式
摘要：多元资产依赖的衍生品存在稳健的超对冲和次对冲二元性。除了严格的超对冲和次对冲之外，我们还考虑了相对宽松的版本，这些版本不是完全消除了缺口风险，而是将其降低到可接受的水平。这产生了更紧密的稳健价格边界。作为示例，我们研究了具有一般凸交易成本和交易限制的严格超对冲和次对冲，以及与平均风险值和熵风险度量的稳健版本相关的基于风险的对冲。我们的方法基于增长凸泛函的表示结果，并允许使用一般的金融市场结构。作为副产物，它还产生了资产定价基本定理的稳健版本。
作者：Patrick Cheridito, Michael Kupper and Ludovic Tangpi
论文ID：1602.06177
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-09-14