凸集在Orlicz空间中的闭性及其在风险测度的对偶表示中的应用
摘要：有序闭集的等价性的研究和在$L^Phi$空间中的一对传递函数$(Phi,Psi)$一起，构成了风险度量理论中一个重要的问题。本文通过对$L^Phi$中范数有界凸集的研究，证明了有序闭集与 $sigma(L^Phi,L^Psi)$-闭性等价，并且推断出先验条件中的$Delta\_2$-条件。进一步研究了在对偶空间$(L^Phi,L^Psi)$和$(H^Phi,H^Psi)$中凸集的有序闭集和$sigma(L^Phi,L^Psi)$-闭集的等价性。同时，还发现了一些有关于一致风险度量的性质。
作者：Niushan Gao, Denny H. Leung, Foivos Xanthos
论文ID：1610.08806
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-06-08