时间均匀马尔可夫过程的抽水（补水）的统一方法
摘要：时间齐次马氏过程的回撤时间（或拉升时间），也被称为其最高点（或最低点）的反射过程，在金融风险管理、精算数学和统计学等许多领域都有广泛应用。本文针对一般的时间齐次马氏过程，研究了回撤时间（或拉升时间）过程的首次穿越时间、超越幅度以及在该首次穿越时间点的底层过程的最大值的联合分布。通过使用短时间逐路径分析，在一些温和的正则性条件下，证明了三个回撤量的联合分布是底层过程的基本双侧退出量的积分方程的唯一解。当马氏过程只有单侧跳跃或是Lévy过程（可能带有双侧跳跃）时，找到了这个联合分布的显式形式。所提出的方法为研究一般时间齐次马氏过程的各种回撤量提供了统一的方法。
作者：David Landriault and Bin Li and Hongzhong Zhang
论文ID：1702.07786
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-06-27