摘要：有限时间内，在非主导模型不确定性下，本文研究了在离散时间金融市场模型中最大化预期终端效用的问题。我们使用动态规划框架以及可测选择论证来证明，在温和可积条件下，对于定义在半实数线上的无界效用函数，存在最优投资组合。
作者：Laurence Carassus, Romain Blanchard
论文ID：1609.09205
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-10-03
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