整数约束下的动态交易
摘要：离散时间整数约束下的交易研究：整数数量交易假设下，我们研究了离散时间交易。对于有限概率空间和有理资产价格，这对无套利定价理论的核心影响不大。对于价格过程不受有理数限制的情况下，出现了一种新的整数无套利定价和对冲理论。我们建立了一个FTAP，其中包括一组满足额外性质的绝对连续鞅测度。一个偶然索赔价格的集合不再是一个区间，而是空集或一个密集的区间。我们还讨论了使用整数投资组合进行超对冲。
作者：Stefan Gerhold, Paul Kr"uhner
论文ID：1708.07661
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2017-08-28