| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 土耳其各种电力费率价格预测技术的比较及时间序列周期影响的识别 | T.O. Benli | 1610.08415 | q-fin.ST | 2016-10-27 |
| 使用Lasso预测电力现货价格：关于捕获自回归日内结构 | Florian Ziel | 1509.01966 | q-fin.ST | 2016-10-26 |
| 金融时间序列中多重分形谱估计技术 | Petr Jizba and Jan Korbel | 1610.07028 | q-fin.ST | 2016-10-25 |
| 新兴金融市场中的资产价格泡沫：一种新的统计方法 | Shu-Peng Chen and Ling-Yun He | 1610.07287 | q-fin.ST | 2016-10-25 |
| 用费舍尔信息在Heston模型中进行的不确定性估计 | Oliver Pfante and Nils Bertschinger | 1610.04760 | q-fin.ST | 2016-10-19 |
| “蝴蝶效应”与能源期货市场中的混沌 | Loretta Mastroeni and Pierluigi Vellucci | 1610.05697 | q-fin.ST | 2016-10-19 |
| 美国股市效率的演变：一种非贝叶斯的时变模型方法 | Mikio Ito and Akihiko Noda and Tatsuma Wada | 1202.0100 | q-fin.ST | 2016-10-18 |
| 利用时间变化的AR模型对日本进行自适应市场假设的测试 | Akihiko Noda | 1207.1842 | q-fin.ST | 2016-10-18 |
| 外汇市场的时变共动性 | Mikio Ito, Akihiko Noda, Tatsuma Wada | 1610.04334 | q-fin.ST | 2016-10-17 |
| 市场超统计的普遍性 | Mateusz Denys, Maciej Jagielski, Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, H. Eugene Stanley | 1509.06315 | q-fin.ST | 2016-10-12 |
| 稀疏均值-方差投资组合：一种惩罚效用方法 | David Puelz, P. Richard Hahn, Carlos M. Carvalho | 1512.02310 | q-fin.ST | 2016-10-05 |
| 美国金融危机的滞后效应和持续时间依赖：来自1871-2016年的证据 | Rui Menezes and Sonia Bentes | 1610.00259 | q-fin.ST | 2016-10-04 |
| ETF市场的熵和效率 | Lucio Maria Calcagnile, Fulvio Corsi, Stefano Marmi | 1609.04199 | q-fin.ST | 2016-09-15 |
| 外汇市场表现：来自二元时间序列方法的证据 | Mansooreh Kazemilari, Maman Abdurachman Djauhari and Zuhaimy Ismail | 1608.07694 | q-fin.ST | 2016-08-30 |
| 19种不同的电力消费预测方法在土耳其五个不同家庭的比较与实践 | T. O. Benli | 1607.05660 | q-fin.ST | 2016-07-20 |
| 2008年金融危机下泰国股市的研究 | K. Kanjamapornkul and Richard Pinv{c}''ak and Erik Bartov{s} | 1606.02871 | q-fin.ST | 2016-07-13 |
| 信用违约掉期的规律性和差异性：通过本福德定律的数据科学方法 | Marcel Ausloos, Rosella Castellano and Roy Cerqueti | 1603.01103 | q-fin.ST | 2016-06-08 |
| 原油、黄金和股市之间关系的实证分析 | Semei Coronado, Rebeca Jim''enez-Rodr''iguez, Omar Rojas | 1510.07599 | q-fin.ST | 2016-05-25 |
| 离散小波变换预测股票指数：对全国证券交易所五十指数的研究 | Dhanya Jothimani, Ravi Shankar, Surendra S. Yadav | 1605.07278 | q-fin.ST | 2016-05-25 |
| 对于以对数正态分布的市场技术趋势数据的调查 | Ren''e Kempen and Stanislaus Maier-Paape | 1605.03559 | q-fin.ST | 2016-05-12 |
| 用奇异谱分析预测具有结构突变的时间序列，使用一般形式的递归公式。 | Donya Rahmani, Saeed Heravi, Hossein Hassani, Mansi Ghodsi | 1605.02188 | q-fin.ST | 2016-05-10 |
| 高斯向量自回归移动平均模型条件下，基于初始可观测值的似然函数的显式公式及其在模型校准中的应用 | Du Nguyen | 1604.08677 | q-fin.ST | 2016-05-02 |
| 全球股票和波动率指数的转变制度葡萄枝联合模型 | Holger Fink, Yulia Klimova, Claudia Czado, Jakob St"ober | 1604.05598 | q-fin.ST | 2016-04-20 |
| 基于Copula的向量MEMs规范化 | Fabrizio Cipollini and Robert F. Engle and Giampiero M. Gallo | 1604.01338 | q-fin.ST | 2016-04-06 |
| 借鉴过去，预测未来的统计学习，学习一个演化中的系统。 | Daniel Levin, Terry Lyons and Hao Ni | 1309.0260 | q-fin.ST | 2016-03-23 |