| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 在岸和离岸人民币汇率之间的时变领先滞后关系 | Hai-Chuan Xu (ECUST), Wei-Xing Zhou (ECUST), Didier Sornette (ETH Zurich) | 1803.09432 | q-fin.ST | 2018-03-28 |
| 大型大户交易活动削弱了限价委托市场的长期记忆 | Kevin Primicerio, Damien Challet | 1803.08390 | q-fin.ST | 2018-03-23 |
| 股票市场的q-相关去趋势交叉分析 | Longfeng Zhao, Wei Li, Andrea Fenu, Boris Podobnik, Yougui Wang, H. Eugene Stanley | 1705.01406 | q-fin.ST | 2018-03-14 |
| 高频金融数据的复杂相关性方法 | Mateusz Wilinski, Yuichi Ikeda and Hideaki Aoyama | 1706.06355 | q-fin.ST | 2018-03-14 |
| 深度学习在抵押风险中的应用 | Justin Sirignano, Apaar Sadhwani, and Kay Giesecke | 1607.02470 | q-fin.ST | 2018-03-13 |
| 多重分形交叉小波分析 | Zhi-Qiang Jiang (ECUST, BU), Xing-Lu Gao (ECUST), Wei-Xing Zhou (ECUST), H. Eugene Stanley (BU) | 1610.09519 | q-fin.ST | 2018-02-27 |
| 股市的通用Lévy稳定律及其特征化 | Takumi Fukunaga and Ken Umeno | 1709.06279 | q-fin.ST | 2018-02-21 |
| 金融数据的索引马尔可夫链：用于测试索引过程状态数量 | Guglielmo D'Amico, Ada Lika, Filippo Petroni | 1802.01540 | q-fin.ST | 2018-02-06 |
| GARCH模型中交易量、交易次数与股票波动率之间的关系 | Tetsuya Takaishi and Ting Ting Chen | 1712.06263 | q-fin.ST | 2018-01-19 |
| 中国指数期货高频数据下简单稳定技术交易规则的盈利能力 | Jing-Chao Chen, Yu Zhou, Xi Wang | 1710.07470 | q-fin.ST | 2018-01-17 |
| 金融数据中的临界性证据 | G. Ruiz L''opez and A. Fern''andez de Marcos | 1702.06191 | q-fin.ST | 2017-11-15 |
| 共跳对货币市场相关性产生影响吗？ | Jozef Barunik and Lukas Vacha | 1602.05489 | q-fin.ST | 2017-10-17 |
| 金融交易量建模的新方法 | Guglielmo D'Amico and Filippo Petroni | 1709.05823 | q-fin.ST | 2017-09-19 |
| 时变极值依赖性及其在欧洲主要股市的应用 | Daniela Castro Camilo, Miguel de Carvalho, Jennifer Wadsworth | 1709.01198 | q-fin.ST | 2017-09-06 |
| 机构群体的智慧 | Kevin Primicerio, Damien Challet, Stanislao Gualdi | 1703.01989 | q-fin.ST | 2017-09-05 |
| 非稳定性对估计和建模每日股票收益经验边缘分布的影响 | Marcel Wollschl"ager and Rudi Sch"afer | 1506.08054 | q-fin.ST | 2017-09-01 |
| 希腊金融危机期间电力市场与股票市场之间的动态条件相关性 | Panagiotis G. Papaioannou, George P. Papaioannou, Kostas Siettos, Akylas Stratigakos, Christos Dikaiakos | 1708.07063 | q-fin.ST | 2017-08-24 |
| 波动溢出与重尾：一种大t-向量自回归方法 | Luca Barbaglia, Christophe Croux and Ines Wilms | 1708.02073 | q-fin.ST | 2017-08-08 |
| 中国债券市场中因果相关网络的时间和频率结构 | Zhongxing Wang, Yan Yan, Xiaosong Chen | 1601.00263 | q-fin.ST | 2017-08-02 |
| 股票群体的动态结构：股票回报率与换手率的比较研究 | Li-Ling Su, Xiong-Fei Jiang, Sai-Ping Li, Li-Xin Zhong, Fei Ren | 1608.03053 | q-fin.ST | 2017-08-02 |
| 拉格朗日正则化方法比较嵌套数据集并客观确定金融泡沫的起始时期 | Guilherme Demos and Didier Sornette | 1707.07162 | q-fin.ST | 2017-07-25 |
| 带有时间相关背景速率的Hawkes过程模型及其在高频金融数据中的应用 | Takahiro Omi, Yoshito Hirata and Kazuyuki Aihara | 1702.04443 | q-fin.ST | 2017-07-24 |
| 孟买证券交易所的暴跌：特征与指标 | Kinjal Banerjee, Chandradew Sharma, N. Bittu | 1707.05508 | q-fin.ST | 2017-07-19 |
| 订单不平衡分布中的幂律尾巴 | T. Zhang (1), G.-F. Gu (1), H.-C. Xu (1), X. Xiong (2), W. Chen (3) and W.-X. Zhou (1) ((1) ECUST (2) TJU (3) SZSE) | 1707.05550 | q-fin.ST | 2017-07-19 |
| 金融崩盘期间股票价值之间的新兴相互依赖 | Jacopo Rocchi, Enoch Yan Lok Tsui, David Saad | 1611.02549 | q-fin.ST | 2017-07-05 |