对于以对数正态分布的市场技术趋势数据的调查
摘要：对于最近发现的服从对数正态分布的市场技术趋势数据，本文进行了简要介绍。我们将展示对典型市场技术趋势变量进行统计评估的结果。研究结果表明，对数正态分布假设与股票每日回报相比，更适合拟合实证趋势数据。这使得我们能够基于这些变量对交易系统进行数学评估。同时，本文还通过一个反周期性交易系统的基本方法进行了示例展示。
作者：Ren''e Kempen and Stanislaus Maier-Paape
论文ID：1605.03559
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2016-05-12