ETF市场的熵和效率

摘要:金融市场的信息效率:基于高频数据时间序列的熵测量

作者:Lucio Maria Calcagnile, Fulvio Corsi, Stefano Marmi

论文ID:1609.04199

分类:Statistical Finance

分类简称:q-fin.ST

提交时间:2016-09-15

PDF 下载: 英文版 中文版pdf翻译中