| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 日现金流时间序列的实证分析及其对预测的启示 | Francisco Salas-Molina, Juan A. Rodr''iguez-Aguilar, Joan Serr`a, Montserrat Guillen, Francisco J. Martin | 1611.04941 | q-fin.ST | 2017-06-30 |
| 比特币市场的高频跳动分析 | Olivier Scaillet, Adrien Treccani, Christopher Trevisan | 1704.08175 | q-fin.ST | 2017-06-27 |
| 互联基金的基金风格与实际基金组合之间的时间序列数据分解检查一致性 | Jaydip Sen and Tamal Datta Chaudhuri | 1706.08361 | q-fin.ST | 2017-06-27 |
| 股市回报时间序列的周期行为分析 | Djordje Stratimirovic, Darko Sarvan, Vladimir Miljkovic, Suzana Blesic | 1507.03378 | q-fin.ST | 2017-06-13 |
| 债券市场中的长程相关性和市场细分 | Zhongxing Wang, Yan Yan and Xiaosong Chen | 1610.09812 | q-fin.ST | 2017-06-07 |
| 欧洲电力负荷的波动分析：相关多重分形性与分布函数多重分形性 | Hynek Lavicka, Jiri Kracik | 1706.00467 | q-fin.ST | 2017-06-05 |
| 基于时间序列分析的印度医疗行业预测框架 | Jaydip Sen and Tamal Datta Chaudhuri | 1705.01144 | q-fin.ST | 2017-05-09 |
| GJR-GARCH模型中关于Nelson Cao不等式约束的注记：是否存在杠杆效应？ | Stavros Stavroyiannis | 1705.00535 | q-fin.ST | 2017-05-02 |
| 基于小波领导者的联合多重分形分析 | Zhi-Qiang Jiang (ECUST, BU), Yan-Hong Yang (ECUST, BU), Gang-Jin Wang (HNU, BU), and Wei-Xing Zhou (ECUST) | 1611.00897 | q-fin.ST | 2017-04-18 |
| 聚类方法下的动态投资组合策略 | Fei Ren, Ya-Nan Lu, Sai-Ping Li, Xiong-Fei Jiang, Li-Xin Zhong, and Tian Qiu | 1608.03058 | q-fin.ST | 2017-04-12 |
| 资本市场时间序列中的自组织证据 | Leopoldo S''anchez-Cant''u, Carlos Arturo Soto-Campos, Andriy Kryvko | 1604.03996 | q-fin.ST | 2017-03-28 |
| 复杂金融系统的基于代理模型的新方法 | T. T. Chen, B. Zheng, Y. Li, and X. F. Jiang | 1703.06840 | q-fin.ST | 2017-03-21 |
| 高频金融时间序列中的非平稳性建模 | Linda Ponta, Mailan Trinh, Marco Raberto, Enrico Scalas, Silvano Cincotti | 1212.0479 | q-fin.ST | 2017-02-28 |
| 全球银行体系中区域不确定性溢出之间的关系 | Sachapon Tungsong, Fabio Caccioli, Tomaso Aste | 1702.05944 | q-fin.ST | 2017-02-21 |
| 中国股市中交叉相关性的动态演化 | Fei Ren and Wei-Xing Zhou | 1308.1154 | q-fin.ST | 2017-02-08 |
| 中国股市中的时间变动回报可预测性 | Huai-Long Shi, Zhi-Qiang Jiang and Wei-Xing Zhou (ECUST) | 1611.04090 | q-fin.ST | 2017-02-08 |
| 波动聚类背后的随机漫步 | Sabiou Inoua | 1612.09344 | q-fin.ST | 2017-01-02 |
| 未来几年的全球经济动态。一项预测。 | Askar Akaev and Andrey Korotayev | 1612.09189 | q-fin.ST | 2016-12-30 |
| 投机与幂律 | Sabiou Inoua | 1612.08705 | q-fin.ST | 2016-12-28 |
| 加法参数与乘法参数-在经济学和金融中的应用 | Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki | 1306.4994 | q-fin.ST | 2016-12-13 |
| 相对价格的日内季节性中的箱体尺寸独立性 | Esteban Guevara Hidalgo | 1501.05176 | q-fin.ST | 2016-12-12 |
| 高频金融数据中的时间相关尺度模式 | Noemi Nava, Tiziana Di Matteo and Tomaso Aste | 1508.07428 | q-fin.ST | 2016-11-23 |
| 异步ADR：隔夜与盘内收益率和交易策略 | Tim Leung and Jamie Kang | 1611.03110 | q-fin.ST | 2016-11-11 |
| 内生采样时间下综合二次协方差的估计 | Yoann Potiron, Per Mykland | 1507.01033 | q-fin.ST | 2016-11-10 |
| 广义线性模型在精算框架中的应用 | Murwan H. M. A. Siddig | 1611.02556 | q-fin.ST | 2016-11-09 |