用奇异谱分析预测具有结构突变的时间序列，使用一般形式的递归公式。
摘要：使用一般非线性形式的循环公式，扩展和评估奇异谱分析 (SSA) 技术的预测性能。在本研究中，我们考虑了德国、法国和英国经济的重要部门的月度季节调整工业生产的24个系列。我们通过比较新提出的模型与基本的SSA和SSA引导预测的性能来进行测试，特别是当样本内和样本外期间均存在结构性断点的情况下。根据均方根误差 (RMSE)，使用一般递归形式的SSA在长达一年的预测时间范围内优于SSA和引导预测。我们发现在预测变化方向方面，这些方法之间没有显著差异。因此，建议在系列中存在结构性断点的情况下，用户应选择带有一般递归公式的SSA模型。
作者：Donya Rahmani, Saeed Heravi, Hossein Hassani, Mansi Ghodsi
论文ID：1605.02188
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2016-05-10