2008年金融危机下泰国股市的研究
摘要：金融市场的上同调理论能够允许我们随着定义明确的八个市场状态来逐渐改变时间周期中的时间序列数据的Kolmogorov空间。在大统一理论中，金融市场崩溃时由交易者之间的耦合行为场所引发的反德西空间表现得像金融市场时空中的引力场。在这种混合数学超结构下，我们通过使用Pauli矩阵和修改过的威尔逊回路来重新定义时间序列数据的行为矩阵。我们使用它来检测2008年金融市场崩溃，通过在所有可能的主导股票下的泰国SET50指数期货中，使用球上张量场的上同调群的度来进行。金融张量网络的实证分析是通过经验模态分解、内在时间尺度分解相关矩阵和计算平面图的接近中心度来完成的。
作者：K. Kanjamapornkul and Richard Pinv{c}''ak and Erik Bartov{s}
论文ID：1606.02871
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2016-07-13