金融时间序列中多重分形谱估计技术
摘要：多重分形分析是一种重要的方法，使我们能够通过缩放特性来衡量各种数据的复杂性。我们从理论和实践的角度比较了用于估计多重分形指数的最常见技术。特别是，我们讨论了基于估计R"eny熵的方法，在重尾数据存在时提供了强大的工具。为了给这些方法增加一些具体内容，我们比较了各种真实金融数据集，包括日常和高频数据。
作者：Petr Jizba and Jan Korbel
论文ID：1610.07028
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2016-10-25