外汇市场表现：来自二元时间序列方法的证据
摘要：通过网络分析方法，对外汇市场中货币之间的相似性进行了大量研究。在这些研究中，每种货币都被表示为单变量时间序列的汇率回报率。这是分析外汇市场潜在信息的标准做法。本文应用了Escoufier的RV系数来衡量货币之间的相似性，其中每种货币都由双变量时间序列表示。基于该系数，我们分析了货币的拓扑结构。通过一个FOREX分析的示例，我们将展示和讨论RV系数的优势。
作者：Mansooreh Kazemilari, Maman Abdurachman Djauhari and Zuhaimy Ismail
论文ID：1608.07694
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2016-08-30