| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 定价时间到事件相关现金流：一种离散时间生存分析方法。 | Jackson P. Lautier, Vladimir Pozdnyakov, Jun Yan | 2201.04981 | q-fin.RM | 2023-02-27 |
| 非寿险保险索赔的发生和发展模型：弥合定价与准备金之间的差距 | Jonas Crevecoeur, Katrien Antonio, Stijn Desmedt, Alexandre Masquelein | 2203.07145 | q-fin.RM | 2023-02-10 |
| 风险共担、可变性测量和失真风险度量 | Jean-Gabriel Lauzier and Liyuan Lin and Ruodu Wang | 2302.04034 | q-fin.RM | 2023-02-09 |
| 状态相关的双重风险模型 | Lingjiong Zhu | 1510.03920 | q-fin.RM | 2023-02-06 |
| 在利率、外汇、携带以及剩余市场风险方面的绩效归因 | Jan-Frederik Mai | 2302.01010 | q-fin.RM | 2023-02-03 |
| 评分模型的二阶精确度指标及其实际应用 | M.V. Pomazanov | 2204.07989 | q-fin.RM | 2023-01-19 |
| 多样化商数：通过风险度量来量化多样化 | Xia Han and Liyuan Lin and Ruodu Wang | 2206.13679 | q-fin.RM | 2023-01-18 |
| 共同单调加性风险度量的局限性：文献综述 | Samuel Solgon Santos, Marcelo Brutti Righi, Eduardo de Oliveira Horta | 2212.13864 | q-fin.RM | 2022-12-29 |
| 最佳系统性风险救助：基于神经网络的PGO方法 | Shuhua Xiao, Jiali Ma, Li Xia, Shushang Zhu | 2212.05235 | q-fin.RM | 2022-12-13 |
| 投资组合联合风险的风险测量：流动性不足方面 | Shuo Gong, Yijun Hu, Linxiao Wei | 2212.04848 | q-fin.RM | 2022-12-12 |
| 部分观测下的最优投资和鲁棒VaR约束 | Nicole B"auerle and An Chen | 2212.04394 | q-fin.RM | 2022-12-09 |
| 在葡萄牙实施精益六西格玛作为综合管理体系中对关键工具进行排名 | David Ferreira and Pedro Cunha | 2212.00088 | q-fin.RM | 2022-12-02 |
| 随机利率的相位型表示及其在人寿保险中的应用 | Jamaal Ahmad, Mogens Bladt | 2207.11292 | q-fin.RM | 2022-11-18 |
| λ分位数的风险贡献 | Akif Ince, Ilaria Peri, Silvana Pesenti | 2106.14824 | q-fin.RM | 2022-11-14 |
| 利用价格预测为印度农民提高投资回报率创建最佳作物组合的方法 | Akshai Gaddam, Sravan Malla, Sandhya Dasari, Narayana Darapaneni, Mukesh Kumar Shukla | 2211.01951 | q-fin.RM | 2022-11-04 |
| 一个贝叶斯实现的阈值测量GARCH框架用于金融尾部风险预测 | Chao Wang, Richard Gerlach | 2106.00288 | q-fin.RM | 2022-11-01 |
| 蒙特卡洛估计的CoVaR | Weihuan Huang, Nifei Lin, and L. Jeff Hong | 2210.06148 | q-fin.RM | 2022-10-13 |
| 依赖金融网络中的分层传染 | William A. Barnett, Xue Wang, Hai-Chuan Xu and Wei-Xing Zhou | 2106.14168 | q-fin.RM | 2022-10-11 |
| 回归方法的数学基础：前向初始保证金的近似 | Lucia Cipolina Kun, Simone Caenazzo, Ksenia Ponomareva | 2002.04563 | q-fin.RM | 2022-09-30 |
| 奥恩斯坦-乌伦贝克模型下的非到期存款建模 | Marina Marena, Andrea Romeo and Patrizia Semeraro | 2209.13314 | q-fin.RM | 2022-09-28 |
| 凸风险度量与多个信息源的聚合以及在保险中的应用 | Georgios I. Papayiannis and Athanasios N. Yannacopoulos | 2209.05211 | q-fin.RM | 2022-09-13 |
| 比较和量化尾部相关性 | Karl Friedrich Siburg, Christopher Strothmann, Gregor Wei{ss} | 2208.10319 | q-fin.RM | 2022-08-23 |
| 抵押选择期权的敏感性与对冲 | Griselda Deelstra, Lech A. Grzelak, Felix L. Wolf | 2207.10373 | q-fin.RM | 2022-08-17 |
| 风险评估与鲁棒优化的模型聚合 | Tiantian Mao, Ruodu Wang, Qinyu Wu | 2201.06370 | q-fin.RM | 2022-08-16 |
| 封闭集体年金基金中的财富异质性 | Thomas Bernhardt and Ge Qu | 2110.13467 | q-fin.RM | 2022-08-12 |