凸风险度量与多个信息源的聚合以及在保险中的应用
摘要：基于Fréchet均值的新型凸风险度量方法：用于处理关于感兴趣的风险因素的多个信息来源引起的不确定性。所提出的风险度量方法通过适当地过滤来自个体信息来源的部分信息，将其纳入到风险因素的总体模型中，从而稳健地表征了公司的风险敞口。值得注意的是，所提出的风险度量方法可以以封闭的解析形式来表示，允许进行有趣的定性解释和比较静态分析，从而方便其在保险公司的日常风险管理过程中的应用。所提出的风险度量方法在保险业中的潜在应用通过两个具体应用进行了说明：资本风险分配和不确定条件下的保费计算。
作者：Georgios I. Papayiannis and Athanasios N. Yannacopoulos
论文ID：2209.05211
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-09-13