状态相关的双重风险模型
摘要：对于一个双重风险模型，保费被视为成本，而赔付则被视为利润。盈余可以被解释为风险投资的财富，其利润依赖于研发。在大多数现有的双重风险模型的文献中，利润遵循复合泊松模型，而成本是恒定的。本文提出了一种依赖状态的双重风险模型，其中利润和成本的到达率取决于当前财富过程的状态。我们得到了破产概率的闭式解。进一步的性质和结果也将进行讨论。
作者：Lingjiong Zhu
论文ID：1510.03920
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-02-06