共同单调加性风险度量的局限性：文献综述
摘要：风险衡量理论在过去的二十年中得到了巨大的发展。特别是满足共单调可加性公理的风险衡量被广泛研究，这可能是因为这种风险衡量有一些有趣的特性。然而，最近的研究表明，这个公理与一些特定情境中的核心属性不兼容。在本文中，我们对这些不兼容性进行了文献综述。作为次要的贡献，我们还表明共单调可加性公理与风险衡量的过量不变性和接受集的剩余不变性存在冲突。
作者：Samuel Solgon Santos, Marcelo Brutti Righi, Eduardo de Oliveira Horta
论文ID：2212.13864
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-12-29