评分模型的二阶精确度指标及其实际应用
摘要：模型评分或评级的新的二阶精度度量方法提出。它展示了模型的目标偏好，对于由第一阶度量即Gini指数确定的常见接受预测能力，它更好地诊断好对象或更好地诊断坏对象。这两个度量都有积分表示和数值表示。度量的数值表示有两种类型，第一种基于二元事件评估模型，第二种基于模型给出的默认概率。比较计算度量的结果可以验证评分或评级模型的校准设置，并揭示其失真。本文提供了计算几个评级机构评级的二阶精度度量的示例，以及基于van der Burg的ROC曲线的著名校准方法的计算结果。
作者：M.V. Pomazanov
论文ID：2204.07989
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-01-19