奥恩斯坦-乌伦贝克模型下的非到期存款建模
摘要：一个多元Lévy驱动的奥恩斯坦-乌伦贝克过程的构建用于管理非到期存款，这是银行的主要资金来源。该论文的贡献既是理论性的，又是操作性的。在理论上，该模型的创新之处在于在Lévy框架中包含了三个独立的随机性来源：市场利率、存款利率和存款量。选择Lévy背景驱动过程使我们能够对罕见但严重的事件进行建模。在操作方面，我们提出了一种将未来情景模拟中有正概率发生严重流出量的方法，并用意大利银行业数据的举例说明其实施方法。
作者：Marina Marena, Andrea Romeo and Patrizia Semeraro
论文ID：2209.13314
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-09-28