非寿险保险索赔的发生和发展模型：弥合定价与准备金之间的差距
摘要：保险数据中的报告和结算延迟导致非寿险公司收集的赔案数据通常是不完整的，面临着右侧截断的赔案数量和赔案严重程度观察。当前非寿险保费定价的做法是通过两步程序来处理这些右侧截断的数据。首先，使用不完整的历史赔案数据计算过去暴露期间发生的赔案数量和终极赔案严重性的最佳估计。其次，保费定价精算员通过将这些最佳估计作为实际观察结果来构建预测模型，以估计新合同的技术纯保费，从而忽略了它们固有的不确定性。我们提出了一种替代方法，为非寿险保费定价和储备计提带来了有价值的见解。因此，我们有效地连接了传统上被独立讨论的这两个关键精算任务。为此，我们为非寿险赔案开发了一个细粒度的发生和发展模型，处理储备同时解决了传统定价技术中实际观察结果和估计最佳结果之间的不一致性。我们以保险和再保险组合为例说明了我们提出的模型。我们提出的策略在再保险示例中的优势最为显著，因为估计最佳结果的不确定性主要源于较长的报告和结算延迟、较低的赔案频率和较大（甚至极端）的赔案金额。
作者：Jonas Crevecoeur, Katrien Antonio, Stijn Desmedt, Alexandre Masquelein
论文ID：2203.07145
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-02-10